Указание Банка России от 21.08.2017 №4501-У о требованиях к профессиональным участникам рынка ценных бумаг системы управления рисками

С 28 июня 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 21.08.2017 №4501-У о требованиях к профессиональным участникам рынка ценных бумаг системы управления рисками.

Профессиональный участник обязан организовать систему управления рисками (СУР), содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника.

Профессиональный участник в рамках организации СУР должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением регуляторного риска. К регуляторным рискам относится риск возникновения у профессионального участника расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов. Организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля регуляторного риска, а также управления им должна осуществляться контролером (службой внутреннего контроля) профессионального участника.

Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками, должно быть подотчетно органу (органам) управления профессионального участника.

Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:

  • выявление рисков профессионального участника;
  • анализ и оценка рисков профессионального участника;
  • мониторинг и контроль рисков профессионального участника, снижение рисков профессионального участника или их исключение;
  • обмен информацией о рисках профессионального участника.

Также профессиональный участник должен утвердить Регламент управления рисками, который должен включать:

  • общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;
  • порядок признания профессиональным участником рисков значимыми, а также определение критериев существенности последствий, к которым может привести реализация рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником рисков значимыми;
  • методику определения ограничений рисков;
  • порядок выявления нарушений ограничений рисков и порядок осуществления мероприятий по их устранению и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков или их исключения, контроля за их реализацией;
  • порядок организации и осуществления процессов и мероприятий СУР в том числе принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
  • порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников этих рисков (за исключением регуляторного риска), а также периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника в целях актуализации данных, содержащихся в нем;
  • права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в том числе должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника;
  • порядок взаимодействия органов управления профессионального участника и структурных подразделений профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования органов управления профессионального участника о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска) и доведения до сведения органов управления профессионального участника плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации об ограничениях рисков и нарушениях ограничений рисков;
  • порядок, содержание и периодичность (не реже одного раза в квартал) представления отчетов об управлении рисками профессионального участника, в том числе отчетов о результатах осуществления профессиональным участником в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;
  • порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками и рисками, возникающими в связи с таким привлечением;
  • периодичность (не реже одного раза в год) и порядок проведения самооценки, порядок оформления ее результатов;
  • порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, включающий в себя периодичность проведения (не реже одного раза в год);
  • порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, содержащий описание сценариев и (или) методологию их составления, порядок определения критических значений обязательств клиентов перед брокером, неисполнение которых повлечет неспособность последнего отвечать по своим обязательствам при заданном обесценении и (или) снижении ликвидности имущества клиентов, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов;
  • порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
  • порядок осуществления клиентским брокером мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера;
  • порядок осуществления органами управления профессионального участника контроля за выполнением процессов и мероприятий СУР.

Указанные требования Банка России не распространяются на кредитные организации и тех профучастников, которые совмещают бизнес с клирингом или организацией торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *